PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUAX с SCVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUAX с SCVAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVUAX (Allspring Utility and Telecommunications Fund) and SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) are both mutual funds - EVUAX is a Utilities Equities fund managed by Allspring Global Investments, while SCVAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EVUAX returned 10.61%/yr vs 9.78%/yr for SCVAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVUAX charges 1.04%/yr vs 1.15%/yr for SCVAX.

Доходность

Сравнение доходности EVUAX и SCVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUAX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у SCVAX с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции EVUAX превзошли акции SCVAX по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.78% соответственно.

EVUAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.57%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.74%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.61%

SCVAX

1 день
0.40%
1 месяц
0.94%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.76%
1 год
26.36%
3 года*
13.97%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUAX и SCVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		3.57%15.41%17.68%-5.17%-3.47%13.95%4.19%54.25%3.25%13.66%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		16.22%1.75%8.22%15.19%-12.13%36.81%1.99%22.20%-14.18%11.58%

Correlation

The correlation between EVUAX and SCVAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.59

The correlation between EVUAX and SCVAX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Utility and Telecommunications Fund

Allspring Small Company Value Fund

Часто сравнивают с EVUAX:
EVUAX с PRUAXEVUAX с RYUIXEVUAX с FKUQXEVUAX с FRURXEVUAX с ESPAXEVUAX с FIUIXEVUAX с BULIX
Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с VOOSCVAX с SADIXSCVAX с EKJAX

Доходность на риск

EVUAX vs. SCVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUAX
Ранг доходности на риск EVUAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUAX c SCVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUAXSCVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.66

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.46

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.42

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

10.57

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUAX vs. SCVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SCVAX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUAX и SCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUAXSCVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.66

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.21

Просадки

Сравнение просадок EVUAX и SCVAX

Максимальная просадка EVUAX за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки SCVAX в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUAX и SCVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUAXSCVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-70.30%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-8.21%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-26.83%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-26.83%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-46.64%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-1.02%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-10.61%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.66%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUAX и SCVAX

Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что EVUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUAXSCVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.49%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

11.56%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

16.95%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

20.71%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

23.23%

-4.13%

Сравнение комиссий EVUAX и SCVAX

EVUAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SCVAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUAX и SCVAX

Дивидендная доходность EVUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SCVAX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		5.85%6.17%4.70%5.76%11.09%13.01%13.60%35.11%1.96%1.75%1.34%1.95%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		5.06%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%

Часто задаваемые вопросы

EVUAX and SCVAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVUAX has higher volatility (4.90%) compared to SCVAX (4.49%). In terms of maximum drawdown, EVUAX dropped -56.00% vs SCVAX's -70.30%.

SCVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUAX и SCVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор