PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUAX с FKUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUAX с FKUTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVUAX (Allspring Utility and Telecommunications Fund) and FKUTX (Franklin Utilities Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, EVUAX returned 10.61%/yr vs 9.51%/yr for FKUTX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EVUAX charges 1.04%/yr vs 0.72%/yr for FKUTX.

Доходность

Сравнение доходности EVUAX и FKUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUAX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции EVUAX превзошли акции FKUTX по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.51% соответственно.

EVUAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.57%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.74%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.61%

FKUTX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.87%
С начала года
5.84%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.75%
3 года*
15.73%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUAX и FKUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		3.57%15.41%17.68%-5.17%-3.47%13.95%4.19%54.25%3.25%13.66%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		5.84%14.59%27.18%-4.91%1.67%18.00%-1.87%27.28%2.54%9.58%

Correlation

The correlation between EVUAX and FKUTX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1994 г.

0.85

The correlation between EVUAX and FKUTX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Utility and Telecommunications Fund

Franklin Utilities Fund

Часто сравнивают с EVUAX:
EVUAX с PRUAXEVUAX с RYUIXEVUAX с FKUQXEVUAX с FRURXEVUAX с ESPAXEVUAX с FIUIXEVUAX с BULIX
Часто сравнивают с FKUTX:
FKUTX с VUIAXFKUTX с APGAXFKUTX с CZAFKUTX с BACAXFKUTX с GBABFKUTX с GLIFXFKUTX с YAFFX

Доходность на риск

EVUAX vs. FKUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUAX
Ранг доходности на риск EVUAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FKUTX
Ранг доходности на риск FKUTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUAX c FKUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUAXFKUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.94

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.33

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.61

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

4.16

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUAX vs. FKUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUAX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKUTX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUAX и FKUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUAXFKUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.94

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EVUAX и FKUTX

Максимальная просадка EVUAX за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки FKUTX в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUAX и FKUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUAXFKUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-43.59%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-8.10%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-16.35%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-22.53%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-36.56%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.46%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-7.00%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.13%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUAX и FKUTX

Текущая волатильность для Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) составляет 4.90%, в то время как у Franklin Utilities Fund (FKUTX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что EVUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUAXFKUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.30%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

11.31%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

13.92%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.91%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

18.83%

+0.27%

Сравнение комиссий EVUAX и FKUTX

EVUAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FKUTX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUAX и FKUTX

Дивидендная доходность EVUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности FKUTX в 7.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		5.85%6.17%4.70%5.76%11.09%13.01%13.60%35.11%1.96%1.75%1.34%1.95%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		7.79%7.70%8.66%6.47%3.73%4.96%9.88%4.29%5.83%3.55%2.76%6.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EVUAX and FKUTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FKUTX has higher volatility (5.30%) compared to EVUAX (4.90%). In terms of maximum drawdown, EVUAX dropped -56.00% vs FKUTX's -43.59%.

FKUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUAX и FKUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор