Сравнение EVTR с JCPUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX).
EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EVTR и JCPUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVTR и JCPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 0.01% | 8.10% | 4.07% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 3.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у JCPUX с доходностью 0.26%.
EVTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTR и JCPUX
EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JCPUX в 0.38%.
Доходность на риск
EVTR vs. JCPUX — Ранг доходности на риск
EVTR
JCPUX
Сравнение EVTR c JCPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | JCPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.70 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.03 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 5.98 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.94 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между EVTR и JCPUX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и JCPUX
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности JCPUX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.62% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и JCPUX
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и JCPUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVTR | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -16.81% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.61% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.89% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -2.31% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.89% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и JCPUX
Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVTR | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.60% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.47% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 4.22% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 5.66% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 4.62% | -0.32% |