Сравнение EVTR с BNDP
EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. EVTR is actively managed, while BNDP is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности EVTR и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью 0.59%.
EVTR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVTR и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 0.43% | 0.13% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.59% | 0.10% |
Correlation
The correlation between EVTR and BNDP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTR vs. BNDP — Ранг доходности на риск
EVTR
BNDP
Сравнение EVTR c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.39 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и BNDP
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTR | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -2.60% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.05% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.86% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTR | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 3.64% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.64% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.64% | +0.66% |
Сравнение комиссий EVTR и BNDP
EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и BNDP
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности BNDP в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.67% | 4.51% | 4.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EVTR and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.32% for EVTR.
EVTR has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 2.07% for BNDP.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for EVTR and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для EVTR и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор