PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVT с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVT с GPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

EVT управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVT и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVT и GPIX

2026 (YTD)202520242023
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund		-0.60%13.79%17.34%19.08%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-3.19%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, EVT показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -3.19%.

EVT

1 день
2.55%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
4.46%
1 год
14.47%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.69%
10 лет*
10.72%

GPIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с EVT:
EVT с ETVEVT с BGREVT с HTDEVT с ETYEVT с PDOEVT с BNDEVT с ADX
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с JEPQGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий EVT и GPIX

EVT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Доходность на риск

EVT vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVT
Ранг доходности на риск EVT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVT c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.00

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.52

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.52

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

7.97

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVT vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVT на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVT и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.43

-1.03

Корреляция

Корреляция между EVT и GPIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVT и GPIX

Дивидендная доходность EVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности GPIX в 8.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund		8.05%7.84%8.02%8.03%8.44%5.65%7.97%6.82%9.16%6.85%8.47%7.49%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.60%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVT и GPIX

Максимальная просадка EVT за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-17.50%

-56.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-11.54%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-5.13%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-1.54%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.20%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EVT и GPIX

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 5.20% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.08%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

8.42%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

17.02%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

14.07%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

14.07%

+6.53%