Сравнение EVSM с QPUX
EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) and QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) are both exchange-traded funds - EVSM is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index, while QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. EVSM is passively managed, while QPUX is actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EVSM charges 0.19%/yr vs 1.29%/yr for QPUX.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и QPUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSM показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у QPUX с доходностью -9.71%.
EVSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QPUX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 48.72%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -45.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSM и QPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 1.19% | 1.46% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -9.71% | -15.90% |
Correlation
The correlation between EVSM and QPUX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSM vs. QPUX — Ранг доходности на риск
EVSM
QPUX
Сравнение EVSM c QPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSM | QPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSM | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | -0.15 | +2.05 |
Просадки
Сравнение просадок EVSM и QPUX
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки QPUX в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и QPUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSM | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -94.73% | +93.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -82.09% | +82.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -63.57% | +63.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и QPUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSM | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 194.31% | -193.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 194.31% | -192.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 194.31% | -192.39% |
Сравнение комиссий EVSM и QPUX
EVSM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QPUX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и QPUX
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как QPUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVSM and QPUX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
EVSM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for QPUX.
EVSM is categorized as Municipal Bonds, while QPUX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Defiance. Their fees differ too: 0.19% for EVSM and 1.29% for QPUX.
Подберите оптимальное распределение для EVSM и QPUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор