PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QPUX с GCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QPUX и GCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPUX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у GCAL с доходностью 1.69%.


QPUX

1 день
-2.18%
1 месяц
48.72%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-45.33%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GCAL

1 день
0.10%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.11%
1 год
6.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPUX и GCAL


Correlation

The correlation between QPUX and GCAL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF

Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF

Доходность на риск

QPUX vs. GCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QPUX

GCAL
Ранг доходности на риск GCAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPUX c GCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QPUX vs. GCAL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QPUXGCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

1.19

-1.34

Просадки

Сравнение просадок QPUX и GCAL

Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки GCAL в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и GCAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QPUXGCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.73%

-4.39%

-90.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.09%

-0.21%

-81.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.57%

-0.87%

-62.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QPUX и GCAL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QPUXGCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

194.31%

2.44%

+191.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

194.31%

3.63%

+190.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

194.31%

3.63%

+190.68%

Сравнение комиссий QPUX и GCAL

QPUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GCAL в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QPUX и GCAL

QPUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.


ПозицияTTM20252024
GCAL
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
3.32%3.06%1.41%
QPUX
Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QPUX and GCAL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GCAL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GCAL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.

GCAL has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for QPUX.

QPUX is categorized as Leveraged Equities, while GCAL is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.29% for QPUX and 0.30% for GCAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPUX и GCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор