Сравнение EVSM с OVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).
EVSM и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSM и OVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSM и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 0.34% | 4.24% | 2.52% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.60% | 4.14% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSM показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.60%.
EVSM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSM и OVM
EVSM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Доходность на риск
EVSM vs. OVM — Ранг доходности на риск
EVSM
OVM
Сравнение EVSM c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSM | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.37 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.92 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.04 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 8.11 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSM | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.37 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.38 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между EVSM и OVM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и OVM
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности OVM в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.02% | 3.12% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.73% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок EVSM и OVM
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и OVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSM | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -15.58% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -3.87% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.47% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -4.11% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.98% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и OVM
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) составляет 0.50%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что EVSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSM | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.99% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 3.37% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 5.67% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 5.37% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 6.60% | -4.62% |