Сравнение EVSM с IBMM
EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) and IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - EVSM tracks the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index while IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Both are passively managed. EVSM charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for IBMM.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и IBMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVSM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSM и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 0.35% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSM vs. IBMM — Ранг доходности на риск
EVSM
IBMM
Сравнение EVSM c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSM | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSM | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EVSM и IBMM
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и IBMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSM | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | 0.00% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и IBMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSM | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 0.00% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 0.00% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 0.00% | +1.92% |
Сравнение комиссий EVSM и IBMM
EVSM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и IBMM
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBMM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for EVSM.
EVSM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for IBMM.
EVSM tracks ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index, while IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.19% for EVSM and 0.18% for IBMM.
Подберите оптимальное распределение для EVSM и IBMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор