Сравнение EVSM с EVPF
EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both exchange-traded funds - EVSM is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index, while EVPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Eaton Vance. EVSM is passively managed, while EVPF is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVSM charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVSM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSM и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 0.30% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between EVSM and EVPF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSM vs. EVPF — Ранг доходности на риск
EVSM
EVPF
Сравнение EVSM c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSM | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSM | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 1.13 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок EVSM и EVPF
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSM | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -2.36% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.17% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.52% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSM | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 4.31% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 4.31% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 4.31% | -2.39% |
Сравнение комиссий EVSM и EVPF
EVSM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и EVPF
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
EVSM and EVPF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for EVPF.
EVSM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.08% for EVPF.
EVSM is categorized as Municipal Bonds, while EVPF is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.19% for EVSM and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для EVSM и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор