Сравнение EVSM с CALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).
EVSM и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и CALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSM и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 0.42% | 4.24% | 2.52% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.37% | 3.28% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSM показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.37%.
EVSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSM и CALI
EVSM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVSM vs. CALI — Ранг доходности на риск
EVSM
CALI
Сравнение EVSM c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSM | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.52 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.29 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.63 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.63 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 15.71 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSM | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.52 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 2.78 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между EVSM и CALI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и CALI
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности CALI в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.02% | 3.12% | 2.99% | 0.00% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.55% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок EVSM и CALI
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и CALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSM | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -0.78% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -0.78% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.38% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.08% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.18% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и CALI
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что EVSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSM | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.34% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.52% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 1.09% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.13% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.13% | +0.85% |