Сравнение EVSM с AMUN
EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. EVSM is passively managed, while AMUN is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EVSM charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVSM показывает доходность 1.15%, а AMUN немного ниже – 1.11%.
EVSM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSM и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 1.15% | 0.44% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.11% | 0.14% |
Correlation
The correlation between EVSM and AMUN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSM vs. AMUN — Ранг доходности на риск
EVSM
AMUN
Сравнение EVSM c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSM | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 2.05 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EVSM и AMUN
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -0.61% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.02% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.09% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSM | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 1.01% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 1.01% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 1.01% | +0.91% |
Сравнение комиссий EVSM и AMUN
EVSM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и AMUN
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности AMUN в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% | 0.00% |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
EVSM and AMUN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
EVSM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: Eaton Vance and abrdn. Their fees differ too: 0.19% for EVSM and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для EVSM и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор