Сравнение EVSD с ZTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).
EVSD и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSD и ZTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSD и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.14% | 6.80% | 0.45% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.
EVSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSD и ZTWO
EVSD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVSD vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
EVSD
ZTWO
Сравнение EVSD c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 2.74 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 4.28 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.60 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 4.56 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 20.63 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.10 | 3.24 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EVSD и ZTWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и ZTWO
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности ZTWO в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и ZTWO
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и ZTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSD | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -0.93% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.93% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.49% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.10% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.21% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и ZTWO
Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что EVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSD | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.61% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 0.89% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 1.53% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 1.50% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 1.50% | +0.46% |