Сравнение EVSD с STOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).
EVSD и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSD и STOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSD и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.14% | 6.80% | 3.87% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.37% | 5.56% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.37%.
EVSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSD и STOT
EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.
Доходность на риск
EVSD vs. STOT — Ранг доходности на риск
EVSD
STOT
Сравнение EVSD c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 2.53 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 3.63 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.59 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 5.72 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 19.46 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.10 | 1.10 | +2.01 |
Корреляция
Корреляция между EVSD и STOT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и STOT
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности STOT в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.07% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и STOT
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и STOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSD | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -6.07% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.76% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.49% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.85% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.22% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и STOT
Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что EVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSD | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.49% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 0.80% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 1.70% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 1.73% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.21% | -0.25% |