PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSD с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSD с SDCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).

EVSD и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVSD и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSD и SDCP

2026 (YTD)20252024
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.14%6.80%3.87%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, EVSD показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.48%.

EVSD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с TSECSDCP с FUSISDCP с SDSISDCP с MSTISDCP с PYLD

Сравнение комиссий EVSD и SDCP

EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.

SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF

Доходность на риск

EVSD vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSD c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSDSDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.36

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

3.67

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.56

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.04

5.59

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.93

18.33

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSD vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSD на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSD и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSDSDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.10

2.66

+0.44

Корреляция

Корреляция между EVSD и SDCP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSD и SDCP

Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности SDCP в 5.27%

TTM202520242023
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%0.00%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%

Просадки

Сравнение просадок EVSD и SDCP

Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и SDCP.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSDSDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.26%

-1.00%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.82%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.48%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.18%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.25%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSD и SDCP

Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что EVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSDSDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.40%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.94%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

1.88%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

2.10%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

2.10%

-0.14%