PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSD с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSD с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

EVSD и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVSD и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSD и PSDM

2026 (YTD)20252024
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.10%6.80%3.87%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, EVSD показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

EVSD

1 день
0.20%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Income ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий EVSD и PSDM

EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.

PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF

Доходность на риск

EVSD vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSD c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSDPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

2.60

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.50

4.17

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.55

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

4.19

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.90

16.21

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSD vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSD на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSDM равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSD и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSDPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.60

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.10

2.99

+0.10

Корреляция

Корреляция между EVSD и PSDM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSD и PSDM

Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности PSDM в 5.32%

TTM202520242023
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%0.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок EVSD и PSDM

Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSDPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.26%

-1.19%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.19%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.45%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.17%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.31%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSD и PSDM

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) составляет 0.73%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что EVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSDPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.91%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

1.18%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

1.96%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

2.02%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

2.02%

-0.05%