Сравнение EVSD с LGLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).
EVSD и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSD и LGLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSD и LGLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.14% | 6.80% | 3.87% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.28% | 8.37% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 2.28%.
EVSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGLV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSD и LGLV
EVSD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVSD vs. LGLV — Ранг доходности на риск
EVSD
LGLV
Сравнение EVSD c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | LGLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 0.36 | +2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 0.59 | +3.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.08 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 0.49 | +3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 2.04 | +15.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 0.36 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.10 | 0.78 | +2.33 |
Корреляция
Корреляция между EVSD и LGLV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и LGLV
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности LGLV в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.01% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и LGLV
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и LGLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSD | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -36.64% | +35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -9.65% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -5.25% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -3.19% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 2.33% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и LGLV
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) составляет 0.74%, в то время как у SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что EVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSD | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 3.12% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 6.61% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 12.73% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 12.92% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 16.10% | -14.14% |