PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSD с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSD с FCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH).

EVSD и FCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г.. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EVSD и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSD и FCSH

2026 (YTD)20252024
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.10%6.80%3.87%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.43%6.42%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, EVSD показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FCSH с доходностью 0.43%.

EVSD

1 день
0.20%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCSH

1 день
0.17%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.90%
3 года*
5.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB

Сравнение комиссий EVSD и FCSH

EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FCSH в 0.30%.

FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF

Доходность на риск

EVSD vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSD c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSDFCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

2.24

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.50

3.42

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.46

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

3.99

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.90

15.82

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSD vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSD на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSD и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSDFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.24

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.10

0.87

+2.23

Корреляция

Корреляция между EVSD и FCSH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSD и FCSH

Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FCSH в 4.11%

TTM20252024202320222021
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%0.00%0.00%0.00%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%

Просадки

Сравнение просадок EVSD и FCSH

Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и FCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSDFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.26%

-8.47%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.24%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.71%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-2.28%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.31%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSD и FCSH

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) составляет 0.73%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что EVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSDFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.02%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

1.38%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

2.19%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

2.92%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

2.92%

-0.95%