Сравнение EVSD с DDV
EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности EVSD и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
EVSD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSD и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.77% | 0.85% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between EVSD and DDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSD vs. DDV — Ранг доходности на риск
EVSD
DDV
Сравнение EVSD c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.03 | 2.06 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и DDV
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSD | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -1.92% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.12% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.35% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSD | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 2.68% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 2.68% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 2.68% | -0.74% |
Сравнение комиссий EVSD и DDV
EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и DDV
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
EVSD and DDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.21% for DDV.
EVSD is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Eaton Vance and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.24% for EVSD and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для EVSD и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор