PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSB с VRTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSB с VRTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both exchange-traded funds - EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance, while VRTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, EVSB returned 4.71% vs 442.54% for VRTL. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. EVSB charges 0.17%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.

Доходность

Сравнение доходности EVSB и VRTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVSB показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 230.54%.

EVSB

1 день
-0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRTL

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.10%
С начала года
230.54%
6 месяцев
160.92%
1 год
442.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSB и VRTL

2026 (YTD)2025
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		1.66%3.86%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		230.54%108.44%

Correlation

The correlation between EVSB and VRTL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов EVSB и VRTL

Секторы
EVSB
VRTL

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

66.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EVSB
0.3%
VRTL

-

Сырьевые материалы

EVSB

-

VRTL

-

Коммуникационные услуги

EVSB

-

VRTL

-

Потребительский циклический сектор

EVSB

-

VRTL

-

Потребительский защитный сектор

EVSB

-

VRTL

-

Энергетика

EVSB

-

VRTL

-

Здравоохранение

EVSB

-

VRTL

-

Промышленность

EVSB

-

VRTL
66.7%

Недвижимость

EVSB

-

VRTL

-

Технологии

EVSB

-

VRTL

-

Коммунальные услуги

EVSB

-

VRTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Часто сравнивают с EVSB:
EVSB с JPSTEVSB с GSSTEVSB с TFLOEVSB с CLOZEVSB с BNDXEVSB с MINTEVSB с EVSD
Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с XXXXVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с TEMTVRTL с MVLLVRTL с MUUVRTL с RBLU

Доходность на риск

EVSB vs. VRTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSB
Ранг доходности на риск EVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSB c VRTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSBVRTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.11
3.91

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.72
3.49

+7.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

1.43

+1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.60

9.40

+9.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

109.03

24.03

+85.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSB vs. VRTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSB на текущий момент составляет 6.11, что выше коэффициента Шарпа VRTL равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSB и VRTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSBVRTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11

3.91

+2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.94

3.29

+3.65

Просадки

Сравнение просадок EVSB и VRTL

Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и VRTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSBVRTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-60.58%

+60.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-47.45%

+47.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-24.11%

+24.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-15.16%

+15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

18.53%

-18.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSB и VRTL

Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.19%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSBVRTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

33.79%

-33.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

87.48%

-86.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

114.32%

-113.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

124.39%

-123.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

124.39%

-123.57%

Сравнение комиссий EVSB и VRTL

EVSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSB и VRTL

Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		4.63%4.63%5.18%1.21%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVSB and VRTL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (33.79%) compared to EVSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, EVSB dropped -0.31% vs VRTL's -60.58%.

On 1-year performance, VRTL leads with 442.54% vs 4.71% for EVSB. On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, EVSB has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 442.54% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

EVSB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.00% for VRTL.

EVSB is categorized as Ultrashort Bond, while VRTL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and GraniteShares. Their fees differ too: 0.17% for EVSB and 1.50% for VRTL.

EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs 3.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSB и VRTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор