Сравнение EVSB с TPYP
EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. EVSB is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past year, EVSB returned 4.60% vs 24.89% for TPYP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EVSB charges 0.17%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности EVSB и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSB показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.62%.
EVSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам EVSB и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 1.89% | 5.12% | 6.04% | 1.84% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 21.62% | 7.59% | 37.37% | 3.95% |
Correlation
The correlation between EVSB and TPYP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between EVSB and TPYP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSB vs. TPYP — Ранг доходности на риск
EVSB
TPYP
Сравнение EVSB c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVSB | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.68 | 1.32 | +1.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.16 | 3.66 | +14.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.88 | 9.01 | +94.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVSB и TPYP
Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSB | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -51.91% | +51.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -6.84% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.04% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -7.88% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.77% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSB и TPYP
Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.23%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSB | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 5.29% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 10.38% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 13.33% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 17.40% | -16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 21.93% | -21.12% |
Сравнение комиссий EVSB и TPYP
EVSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSB и TPYP
Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности TPYP в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.62% | 4.63% | 5.18% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.21% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
EVSB and TPYP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYP has higher volatility (5.29%) compared to EVSB (0.23%). In terms of maximum drawdown, EVSB dropped -0.31% vs TPYP's -51.91%.
On 1-year performance, TPYP leads with 24.89% vs 4.60% for EVSB. On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, EVSB has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TPYP has performed better with a 24.89% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.
EVSB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.21% for TPYP.
EVSB is categorized as Ultrashort Bond, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Tortoise. Their fees differ too: 0.17% for EVSB and 0.40% for TPYP.
EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSB и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор