Сравнение EVSB с FLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).
EVSB и FLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSB - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSB и FLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSB и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 0.86% | 5.12% | 6.04% | 1.84% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSB показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 0.61%.
EVSB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSB и FLDR
EVSB берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVSB vs. FLDR — Ранг доходности на риск
EVSB
FLDR
Сравнение EVSB c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSB | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.25 | 4.45 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.65 | 6.66 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 2.16 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.82 | 5.87 | +8.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.28 | 30.56 | +53.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSB | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25 | 4.45 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.94 | 0.60 | +6.33 |
Корреляция
Корреляция между EVSB и FLDR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSB и FLDR
Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности FLDR в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.68% | 4.63% | 5.18% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок EVSB и FLDR
Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и FLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSB | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -12.23% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -0.76% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.19% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.36% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.15% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSB и FLDR
Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.22%, в то время как у Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSB | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.42% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.57% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 0.98% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 1.21% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 5.32% | -4.49% |