Сравнение EVSB с EVSM
EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) and EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance, while EVSM is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. EVSB is actively managed, while EVSM is passively managed. Over the past year, EVSB returned 4.69% vs 4.06% for EVSM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EVSB charges 0.17%/yr vs 0.19%/yr for EVSM.
Доходность
Сравнение доходности EVSB и EVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSB показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у EVSM с доходностью 1.19%.
EVSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSB и EVSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 1.73% | 5.12% | 4.65% |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 1.19% | 4.24% | 2.52% |
Correlation
The correlation between EVSB and EVSM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSB vs. EVSM — Ранг доходности на риск
EVSB
EVSM
Сравнение EVSB c EVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSB | EVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.75 | 1.70 | +1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.53 | 3.79 | +14.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.58 | 13.52 | +95.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSB | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | 3.23 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.97 | 1.90 | +5.06 |
Просадки
Сравнение просадок EVSB и EVSM
Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки EVSM в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и EVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSB | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -1.50% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -1.07% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.24% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.30% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSB и EVSM
Текущая волатильность для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) составляет 0.19%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) волатильность равна 0.32%. Это указывает на то, что EVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSB | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.32% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 0.83% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 1.26% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 1.92% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 1.92% | -1.10% |
Сравнение комиссий EVSB и EVSM
EVSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EVSM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSB и EVSM
Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности EVSM в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.62% | 4.63% | 5.18% | 1.21% |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVSB and EVSM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVSM has higher volatility (0.32%) compared to EVSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, EVSB dropped -0.31% vs EVSM's -1.50%.
On 1-year performance, EVSB leads with 4.69% vs 4.06% for EVSM. On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, EVSB has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSB has performed better with a 4.69% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.19% for EVSM.
EVSB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.00% for EVSM.
EVSB is categorized as Ultrashort Bond, while EVSM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.17% for EVSB and 0.19% for EVSM.
EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSB и EVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор