Сравнение EVSB с EVMO
EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance, while EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EVSB charges 0.17%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности EVSB и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSB показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
EVSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSB и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 1.73% | 2.09% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between EVSB and EVMO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSB vs. EVMO — Ранг доходности на риск
EVSB
EVMO
Сравнение EVSB c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSB | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSB | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.97 | 1.79 | +5.17 |
Просадки
Сравнение просадок EVSB и EVMO
Максимальная просадка EVSB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSB и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSB | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -1.89% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.39% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSB и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSB | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 2.82% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 2.82% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 2.82% | -2.00% |
Сравнение комиссий EVSB и EVMO
EVSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSB и EVMO
Дивидендная доходность EVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.62% | 4.63% | 5.18% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
EVSB and EVMO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVSB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.07% for EVMO.
EVSB is categorized as Ultrashort Bond, while EVMO is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.17% for EVSB and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для EVSB и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор