Сравнение EVSAX с AVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).
EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSAX и AVUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSAX и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | -3.97% | 18.65% | 29.20% | 25.97% | -18.21% | 30.35% | 15.95% | 11.80% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.33% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 17.58% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSAX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 0.33%.
EVSAX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.81%
AVUS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSAX и AVUS
EVSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Доходность на риск
EVSAX vs. AVUS — Ранг доходности на риск
EVSAX
AVUS
Сравнение EVSAX c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSAX | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.74 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.73 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 8.49 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSAX | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.18 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.65 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EVSAX и AVUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSAX и AVUS
Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности AVUS в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 5.77% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVSAX и AVUS
Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и AVUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSAX | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -37.04% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -13.01% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -22.19% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -4.62% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -5.21% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.64% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSAX и AVUS
Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 5.30% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSAX | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.35% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.74% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 18.81% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.32% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 21.04% | -2.67% |