Сравнение EVPF с EVSM
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - EVPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EVSM is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. EVPF is actively managed, while EVSM is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for EVSM.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и EVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и EVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.29% |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 0.38% |
Correlation
The correlation between EVPF and EVSM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. EVSM — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVSM
Сравнение EVPF c EVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | EVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и EVSM
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что больше максимальной просадки EVSM в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и EVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -1.50% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.24% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и EVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 1.26% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 1.91% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 1.91% | +2.17% |
Сравнение комиссий EVPF и EVSM
EVPF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EVSM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и EVSM
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности EVSM в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and EVSM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for EVPF.
EVSM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.08% for EVPF.
EVPF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while EVSM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.19% for EVSM.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и EVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор