Сравнение EVPF с EVMO
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EVPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и EVMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | -0.49% |
Correlation
The correlation between EVPF and EVMO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EVPF c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVPF | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.76 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок EVPF и EVMO
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -1.89% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.91% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.38% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 2.83% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 2.83% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 2.83% | +1.48% |
Сравнение комиссий EVPF и EVMO
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и EVMO
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and EVMO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.08% for EVPF.
EVPF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while EVMO is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор