Сравнение EVPF с EVHY
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and EVHY (Eaton Vance High Yield ETF) are both exchange-traded funds - EVPF is a Preferred Stock fund actively managed by Eaton Vance, while EVHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.48%/yr for EVHY.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и EVHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EVHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $206.08K | $201.01K | $307.56K | |
| $181.51K | $295.47K | $349.57K |
Сравнение доходности по годам EVPF и EVHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.70% |
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 1.45% |
Correlation
The correlation between EVPF and EVHY is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. EVHY — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVHY
Сравнение EVPF c EVHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | EVHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и EVHY
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки EVHY в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и EVHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | EVHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -3.71% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.03% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.36% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и EVHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | EVHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.37% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 4.44% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 4.44% | -0.69% |
Сравнение комиссий EVPF и EVHY
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EVHY в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и EVHY
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности EVHY в 7.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 7.16% | 7.39% | 7.66% | 1.44% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and EVHY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for EVHY.
EVHY has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 2.09% for EVPF.
EVPF is categorized as Preferred Stock, while EVHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.48% for EVHY.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и EVHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор