Сравнение EVPF с EVHY
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and EVHY (Eaton Vance High Yield ETF) are both exchange-traded funds - EVPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EVHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.48%/yr for EVHY.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и EVHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и EVHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.29% |
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 0.87% |
Correlation
The correlation between EVPF and EVHY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. EVHY — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVHY
Сравнение EVPF c EVHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | EVHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и EVHY
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки EVHY в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и EVHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | EVHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -3.71% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.12% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.37% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и EVHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | EVHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.42% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 4.51% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 4.51% | -0.43% |
Сравнение комиссий EVPF и EVHY
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EVHY в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и EVHY
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности EVHY в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 7.18% | 7.39% | 7.66% | 1.44% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and EVHY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for EVHY.
EVHY has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 1.08% for EVPF.
EVPF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while EVHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.48% for EVHY.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и EVHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор