Сравнение EVOIX с LOTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX).
EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. LOTIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EVOIX и LOTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVOIX и LOTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
LOTIX LoCorr Market Trend Fund | 13.24% | 4.07% | 5.74% | -10.95% | 29.93% | 1.03% | 4.81% | 18.53% | -13.44% | 3.84% |
Доходность по периодам
С начала года, EVOIX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у LOTIX с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции EVOIX уступали акциям LOTIX по среднегодовой доходности: 2.81% против 3.90% соответственно.
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
LOTIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVOIX и LOTIX
EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии LOTIX в 1.75%.
Доходность на риск
EVOIX vs. LOTIX — Ранг доходности на риск
EVOIX
LOTIX
Сравнение EVOIX c LOTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVOIX | LOTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.76 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.46 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.79 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 5.65 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVOIX | LOTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.53 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EVOIX и LOTIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVOIX и LOTIX
Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности LOTIX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
LOTIX LoCorr Market Trend Fund | 2.31% | 2.62% | 5.66% | 2.73% | 17.57% | 3.62% | 0.24% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок EVOIX и LOTIX
Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, примерно равная максимальной просадке LOTIX в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и LOTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVOIX | LOTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -28.32% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -6.93% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -22.17% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -25.83% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.49% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -10.93% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.55% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVOIX и LOTIX
Текущая волатильность для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) составляет 2.50%, в то время как у LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVOIX | LOTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.00% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 9.57% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 11.69% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 13.21% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 13.20% | -2.74% |