Сравнение EVNT с WTIP
EVNT (AltShares Event-Driven ETF) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both exchange-traded funds - EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares, while WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, EVNT returned 12.09% vs 20.01% for WTIP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EVNT charges 1.30%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности EVNT и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVNT показывает доходность 5.45%, а WTIP немного ниже – 5.32%.
EVNT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVNT и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 5.45% | 6.71% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 5.32% | 13.49% |
Correlation
The correlation between EVNT and WTIP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVNT vs. WTIP — Ранг доходности на риск
EVNT
WTIP
Сравнение EVNT c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVNT | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.22 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 5.39 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVNT и WTIP
Максимальная просадка EVNT за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки WTIP в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVNT и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVNT | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -16.52% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -16.52% | +13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.58% | +15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -2.04% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 3.72% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVNT и WTIP
Текущая волатильность для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) составляет 1.78%, в то время как у WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что EVNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVNT | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 9.89% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 16.10% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 17.29% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.23% | 17.18% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 17.18% | -7.95% |
Сравнение комиссий EVNT и WTIP
EVNT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVNT и WTIP
Дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности WTIP в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 4.53% | 4.78% | 0.66% | 0.59% | 2.61% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.83% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVNT and WTIP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIP has higher volatility (9.89%) compared to EVNT (1.78%). In terms of maximum drawdown, EVNT dropped -13.85% vs WTIP's -16.52%.
On 1-year performance, WTIP leads with 20.01% vs 12.09% for EVNT. On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIP has performed better with a 20.01% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.
EVNT has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.83% for WTIP.
EVNT is categorized as Event Driven, while WTIP is Long-Short. They also come from different issuers: AltShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.30% for EVNT and 0.65% for WTIP.
EVNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVNT и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор