PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVMT с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVMT с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EVMT is a Commodities fund actively managed by Invesco, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. EVMT is actively managed, while XMMO is passively managed. Over the past 3 years, EVMT returned 4.55%/yr vs 32.57%/yr for XMMO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EVMT charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности EVMT и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVMT показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.24%.

EVMT

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.24%
С начала года
12.53%
6 месяцев
21.65%
1 год
41.08%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVMT и XMMO

2026 (YTD)2025202420232022
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		12.53%30.61%-10.50%-27.71%-16.95%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-7.97%

Correlation

The correlation between EVMT and XMMO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с EVMT:
EVMT с UNHUEVMT с APMUEVMT с CERYEVMT с ILSEVMT с ACLOEVMT с AGZDEVMT с SOXQ
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

EVMT vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVMT
Ранг доходности на риск EVMT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVMT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVMT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVMT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVMT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVMT c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVMTXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.04

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.84

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

4.58

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.50

18.73

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVMT vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVMT на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVMT и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVMTXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.04

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.58

-0.85

Просадки

Сравнение просадок EVMT и XMMO

Максимальная просадка EVMT за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMT и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVMTXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-55.37%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.34%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.38%

-24.93%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.32%

0.00%

-22.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.72%

-9.45%

-25.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.04%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EVMT и XMMO

Текущая волатильность для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) составляет 4.21%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что EVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVMTXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

7.69%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

15.51%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

18.70%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

21.44%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

22.26%

-1.75%

Сравнение комиссий EVMT и XMMO

EVMT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVMT и XMMO

Дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		10.49%11.80%3.62%5.49%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

EVMT and XMMO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.69%) compared to EVMT (4.21%). In terms of maximum drawdown, EVMT dropped -48.34% vs XMMO's -55.37%.

On 3-year performance, XMMO leads with 32.57% vs 4.55% for EVMT. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EVMT has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMMO has performed better with a 32.57% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for EVMT.

EVMT has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 0.60% for XMMO.

EVMT is categorized as Commodities, while XMMO is Momentum. Their fees differ too: 0.59% for EVMT and 0.35% for XMMO.

EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVMT и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор