PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVMT с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVMT с USE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, EVMT returned 4.55%/yr vs 16.68%/yr for USE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EVMT charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for USE.

Доходность

Сравнение доходности EVMT и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVMT показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 44.75%.

EVMT

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.24%
С начала года
12.53%
6 месяцев
21.65%
1 год
41.08%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVMT и USE

2026 (YTD)202520242023
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		12.53%30.61%-10.50%-17.67%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%22.58%9.98%

Correlation

The correlation between EVMT and USE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.09

The correlation between EVMT and USE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Часто сравнивают с EVMT:
EVMT с UNHUEVMT с APMUEVMT с CERYEVMT с ILSEVMT с ACLOEVMT с AGZDEVMT с SOXQ
Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD

Доходность на риск

EVMT vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVMT
Ранг доходности на риск EVMT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVMT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVMT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVMT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVMT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVMT c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVMTUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.22

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
1.82

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

1.46

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.50

2.88

+14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVMT vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVMT на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа USE равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVMT и USE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVMTUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.22

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.66

-0.94

Просадки

Сравнение просадок EVMT и USE

Максимальная просадка EVMT за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMT и USE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVMTUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-26.24%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-26.24%

+18.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.38%

-26.24%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.32%

-6.98%

-15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.72%

-7.96%

-26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

13.33%

-10.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EVMT и USE

Текущая волатильность для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) составляет 4.21%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что EVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVMTUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

11.24%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

26.03%

-12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

31.58%

-16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

27.08%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

27.08%

-6.57%

Сравнение комиссий EVMT и USE

EVMT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVMT и USE

Дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности USE в 2.11%

ПозицияTTM2025202420232022
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		10.49%11.80%3.62%5.49%0.86%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVMT and USE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to EVMT (4.21%). In terms of maximum drawdown, EVMT dropped -48.34% vs USE's -26.24%.

On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs 4.55% for EVMT. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EVMT has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

EVMT has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 2.11% for USE.

They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.59% for EVMT and 0.79% for USE.

EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVMT и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор