Сравнение EVMT с DBC
EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both Commodities funds from Invesco. EVMT is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 3 years, EVMT returned 1.17%/yr vs 10.58%/yr for DBC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EVMT charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности EVMT и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMT показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 21.29%.
EVMT
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам EVMT и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.92% | 30.61% | -10.50% | -27.71% | -16.95% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 21.29% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | -7.98% |
Correlation
The correlation between EVMT and DBC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMT vs. DBC — Ранг доходности на риск
EVMT
DBC
Сравнение EVMT c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMT | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.75 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 7.61 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMT и DBC
Максимальная просадка EVMT за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMT и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMT | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -76.36% | +28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -14.42% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.38% | -14.42% | -14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -29.84% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -46.17% | +11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.33% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMT и DBC
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 4.40% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMT | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.63% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 16.19% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 18.75% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 19.21% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 17.80% | +2.66% |
Сравнение комиссий EVMT и DBC
EVMT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMT и DBC
Дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности DBC в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.74% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 11.25% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMT and DBC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (4.63%) compared to EVMT (4.40%). In terms of maximum drawdown, EVMT dropped -48.34% vs DBC's -76.36%.
On 3-year performance, DBC leads with 10.58% vs 1.17% for EVMT. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EVMT has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBC has performed better with a 10.58% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
EVMT has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 2.74% for DBC.
Their fees differ too: 0.59% for EVMT and 0.85% for DBC.
EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVMT и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор