Сравнение EVMO с MBBA
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for MBBA.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и MBBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBBA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и MBBA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.55% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.54% |
Correlation
The correlation between EVMO and MBBA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EVMO c MBBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMO | MBBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.33 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок EVMO и MBBA
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки MBBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и MBBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | MBBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -2.83% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.27% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.12% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и MBBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | MBBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 4.64% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 4.64% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 4.64% | -1.82% |
Сравнение комиссий EVMO и MBBA
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MBBA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и MBBA
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности MBBA в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and MBBA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.84% for MBBA.
They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.25% for MBBA.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и MBBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор