Сравнение EVMO с LONZ
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while LONZ is a Bank Loan fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.62%/yr for LONZ.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и LONZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у LONZ с доходностью 2.35%.
EVMO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LONZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и LONZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 1.08% | 3.37% |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 2.35% | 2.31% |
Correlation
The correlation between EVMO and LONZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. LONZ — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LONZ
Сравнение EVMO c LONZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | LONZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и LONZ
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки LONZ в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и LONZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -4.19% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.02% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.46% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и LONZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 2.28% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 3.18% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 3.18% | -0.28% |
Сравнение комиссий EVMO и LONZ
EVMO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LONZ в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и LONZ
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности LONZ в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 8.33% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and LONZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.
LONZ has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 4.51% for EVMO.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while LONZ is Bank Loan. They also come from different issuers: Eaton Vance and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.62% for LONZ.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и LONZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор