Сравнение EVLU с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
EVLU и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLU и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.90% | 7.92% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
EVLU
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVLU и VEXC
EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
EVLU vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EVLU
VEXC
Сравнение EVLU c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.03 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между EVLU и VEXC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и VEXC
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.96% | 5.20% | 1.03% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и VEXC
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLU | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -12.42% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -8.79% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -2.32% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLU | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 17.48% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.48% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.48% | +1.54% |