Сравнение EVLU с VEXC
EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net) while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EVLU charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 34.01%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.21%.
EVLU
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 34.01%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 72.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLU и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 34.01% | 7.92% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.21% | 4.80% |
Correlation
The correlation between EVLU and VEXC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLU vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EVLU
VEXC
Сравнение EVLU c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 2.21 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и VEXC
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLU | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -12.42% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.20% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -2.23% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLU | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 18.89% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 18.89% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 18.89% | +1.04% |
Сравнение комиссий EVLU и VEXC
EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и VEXC
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.88% | 5.20% | 1.03% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVLU and VEXC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for EVLU.
EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.74% for VEXC.
EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for EVLU and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для EVLU и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор