PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLU с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLU с EMIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

EVLU и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVLU и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLU и EMIF

2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.44%38.54%1.61%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.16%33.90%-1.58%

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.16%.

EVLU

1 день
2.98%
1 месяц
-10.26%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.87%
1 год
38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMIF

1 день
1.91%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.16%
6 месяцев
12.77%
1 год
39.99%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.54%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с VGKEVLU с IVLUEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с DFIVEVLU с IEMG
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий EVLU и EMIF

EVLU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Доходность на риск

EVLU vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLUEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.41

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.15

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.78

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

13.68

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLU vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIF равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLUEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.41

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.18

+1.30

Корреляция

Корреляция между EVLU и EMIF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и EMIF

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности EMIF в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.98%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.67%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок EVLU и EMIF

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLUEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-48.02%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-10.49%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-8.65%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-16.00%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.89%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и EMIF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLUEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

7.64%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

12.00%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

16.67%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

19.63%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

20.61%

-1.57%