PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLN с EVSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLN с EVSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD).

EVLN и EVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности EVLN и EVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLN и EVSD

2026 (YTD)20252024
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		-0.45%5.59%4.68%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.14%6.80%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у EVSD с доходностью 0.14%.

EVLN

1 день
0.54%
1 месяц
1.00%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHO
Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST

Сравнение комиссий EVLN и EVSD

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF

Доходность на риск

EVLN vs. EVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLN c EVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLNEVSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.84

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

4.39

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.61

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

4.04

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

17.93

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLN vs. EVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа EVSD равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и EVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLNEVSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.84

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

3.10

-0.74

Корреляция

Корреляция между EVLN и EVSD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и EVSD

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности EVSD в 4.61%

TTM20252024
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		7.15%7.28%6.41%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и EVSD

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и EVSD.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLNEVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-1.26%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-1.26%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.80%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.17%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.28%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и EVSD

Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLNEVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.74%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.03%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

1.75%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

1.96%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

1.96%

+0.50%