Сравнение EVLN с EVSD
EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) and EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance, while EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, EVLN returned 4.09% vs 4.37% for EVSD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EVLN charges 0.60%/yr vs 0.24%/yr for EVSD.
Доходность
Сравнение доходности EVLN и EVSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLN показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 1.03%.
EVLN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLN и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.20% | 5.59% | 4.75% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 1.03% | 6.80% | 3.86% |
Correlation
The correlation between EVLN and EVSD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLN vs. EVSD — Ранг доходности на риск
EVLN
EVSD
Сравнение EVLN c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVLN | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.59 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.48 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 14.48 | -6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVLN и EVSD
Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и EVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLN | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -1.26% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -1.26% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.19% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.30% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLN и EVSD
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) составляет 0.48%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что EVLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLN | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.55% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.22% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 1.56% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 1.94% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.41% | 1.94% | +0.47% |
Сравнение комиссий EVLN и EVSD
EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLN и EVSD
Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности EVSD в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.93% | 7.28% | 6.41% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
EVLN and EVSD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVSD has higher volatility (0.55%) compared to EVLN (0.48%). In terms of maximum drawdown, EVLN dropped -2.78% vs EVSD's -1.26%.
On 1-year performance, EVSD leads with 4.37% vs 4.09% for EVLN. On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSD has performed better with a 4.37% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
EVLN has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 4.61% for EVSD.
EVLN is categorized as Bank Loan, while EVSD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.60% for EVLN and 0.24% for EVSD.
EVSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLN и EVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор