Сравнение EVIM с CALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).
EVIM и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EVIM и CALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVIM и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | -0.04% | 5.85% | 1.65% | 6.88% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.37% | 3.28% | 2.84% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, EVIM показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.37%.
EVIM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVIM и CALI
EVIM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.
Доходность на риск
EVIM vs. CALI — Ранг доходности на риск
EVIM
CALI
Сравнение EVIM c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIM | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.52 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.29 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.63 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.63 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 15.71 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIM | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.52 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 2.78 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между EVIM и CALI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIM и CALI
Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности CALI в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.58% | 3.58% | 3.56% | 0.78% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.55% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок EVIM и CALI
Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и CALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVIM | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -0.78% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -0.78% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.38% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.08% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.18% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIM и CALI
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что EVIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVIM | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.34% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 0.52% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 1.09% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 1.13% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 1.13% | +2.81% |