PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIFX с EIMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIFX с EIMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX).

EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. EIMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIFX и EIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIFX и EIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		-4.13%11.01%19.05%16.05%-15.61%13.97%14.22%26.25%-3.42%13.53%
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		-0.44%3.76%1.37%5.06%-9.61%0.57%4.60%7.01%0.65%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у EIMAX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции EVIFX превзошли акции EIMAX по среднегодовой доходности: 8.66% против 1.49% соответственно.

EVIFX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.91%
1 год
8.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.66%

EIMAX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.47%
3 года*
2.36%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Balanced Fund

Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund

Часто сравнивают с EVIFX:
EVIFX с VOOEVIFX с EEVIFX с SPYEVIFX с VRTEVIFX с SCHDEVIFX с VXUSEVIFX с SICIX
Часто сравнивают с EIMAX:
EIMAX с VOOEIMAX с IWDA.ASEIMAX с EEIMAX с EIAMXEIMAX с EIBLXEIMAX с ETSIXEIMAX с EAPCX

Сравнение комиссий EVIFX и EIMAX

EVIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EIMAX в 0.48%.

EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund

Доходность на риск

EVIFX vs. EIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIFX
Ранг доходности на риск EVIFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EIMAX
Ранг доходности на риск EIMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIFX c EIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIFXEIMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.68

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.96

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.85

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

2.95

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIFX vs. EIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMAX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIFX и EIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIFXEIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.04

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.36

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между EVIFX и EIMAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIFX и EIMAX

Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности EIMAX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		5.35%5.13%5.48%2.01%5.77%8.22%2.71%5.84%6.50%4.68%1.84%6.07%
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		3.65%4.52%4.15%2.39%2.62%2.01%2.58%3.46%3.27%3.41%3.65%3.70%

Просадки

Сравнение просадок EVIFX и EIMAX

Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки EIMAX в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и EIMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIFXEIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-29.25%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-5.62%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-14.67%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

-14.67%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.40%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.92%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.62%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIFX и EIMAX

Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIFXEIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

1.09%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

1.70%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

5.75%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

4.34%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.61%

4.19%

+7.42%