Сравнение EVHY с EVPF
EVHY (Eaton Vance High Yield ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both exchange-traded funds - EVHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EVPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVHY charges 0.48%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности EVHY и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVHY и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 0.98% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.15% |
Correlation
The correlation between EVHY and EVPF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVHY vs. EVPF — Ранг доходности на риск
EVHY
EVPF
Сравнение EVHY c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVHY | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVHY | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 1.10 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок EVHY и EVPF
Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVHY | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -2.36% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.19% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.51% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVHY и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVHY | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 4.28% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 4.28% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 4.28% | +0.24% |
Сравнение комиссий EVHY и EVPF
EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVHY и EVPF
Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 7.20% | 7.39% | 7.66% | 1.44% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVHY and EVPF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for EVHY.
EVHY has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 1.08% for EVPF.
EVHY is categorized as High Yield Bonds, while EVPF is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.48% for EVHY and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для EVHY и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор