PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с BSJQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с BSJQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).

EVHY и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и BSJQ

2026 (YTD)202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%6.39%8.90%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.66%6.59%7.49%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 0.66%.

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.91%
3 года*
7.08%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA
Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с BNDW

Сравнение комиссий EVHY и BSJQ

EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Доходность на риск

EVHY vs. BSJQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYBSJQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.85

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.63

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.59

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.39

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

17.12

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. BSJQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYBSJQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.54

+1.64

Корреляция

Корреляция между EVHY и BSJQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и BSJQ

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности BSJQ в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.95%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и BSJQ

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и BSJQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYBSJQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-24.13%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.52%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-2.22%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.35%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и BSJQ

Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что EVHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYBSJQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.59%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

0.94%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

3.21%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

5.74%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

8.54%

-3.96%