Сравнение EVFTX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
EVFTX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EVFTX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVFTX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFTX E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund | -0.53% | 12.51% | 6.21% | 8.70% | -11.39% | 4.13% | 12.91% | 16.84% | -8.93% | 11.51% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.82% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EVFTX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%.
EVFTX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
SICIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVFTX и SICIX
EVFTX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
EVFTX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
EVFTX
SICIX
Сравнение EVFTX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVFTX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.75 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.34 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.40 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 9.65 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVFTX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EVFTX и SICIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFTX и SICIX
Дивидендная доходность EVFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SICIX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFTX E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund | 4.62% | 4.60% | 1.06% | 2.83% | 1.66% | 12.53% | 0.71% | 1.14% | 6.85% | 6.80% | 0.00% | 0.00% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок EVFTX и SICIX
Максимальная просадка EVFTX за все время составила -24.47%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFTX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVFTX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.47% | -27.62% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -2.73% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.06% | -10.94% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -1.95% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.59% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.68% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFTX и SICIX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что EVFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVFTX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.35% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 2.10% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 3.68% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 3.88% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.81% | 3.90% | +4.91% |