PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFTX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFTX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

EVFTX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFTX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFTX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		-0.53%12.51%6.21%8.70%-11.39%4.13%12.91%16.84%-8.93%11.51%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.11%

Доходность по периодам

С начала года, EVFTX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.

EVFTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.62%
1 год
12.02%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с EVFTX:
EVFTX с EAERXEVFTX с EVFMXEVFTX с EVFCXEVFTX с EVFGXEVFTX с EVGRXEVFTX с EVVCXEVFTX с BERIX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий EVFTX и PUDZX

EVFTX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

EVFTX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFTX
Ранг доходности на риск EVFTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFTX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFTXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.04

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.65

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.45

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

13.65

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFTX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFTX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFTX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFTXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.04

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.07

Корреляция

Корреляция между EVFTX и PUDZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFTX и PUDZX

Дивидендная доходность EVFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		4.62%4.60%1.06%2.83%1.66%12.53%0.71%1.14%6.85%6.80%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок EVFTX и PUDZX

Максимальная просадка EVFTX за все время составила -24.47%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFTX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFTXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.47%

-21.53%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.20%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-17.98%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-1.59%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.31%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.47%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFTX и PUDZX

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что EVFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFTXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.71%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

6.29%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

9.72%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

10.59%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

9.70%

-0.89%