PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFGX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFGX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

EVFGX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFGX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFGX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		-0.67%19.07%9.32%15.33%-15.99%11.00%19.54%24.65%-11.29%19.61%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, EVFGX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%.

EVFGX

1 день
3.19%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.75%
1 год
20.70%
3 года*
12.83%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с EVFGX:
EVFGX с FZROXEVFGX с EVFMXEVFGX с EVVCXEVFGX с EVFTXEVFGX с EVFCXEVFGX с EVGRXEVFGX с BERIX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с CAVAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий EVFGX и SICIX

EVFGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

EVFGX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFGX
Ранг доходности на риск EVFGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFGX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFGXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.75

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.34

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.40

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

9.65

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFGX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFGX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFGXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.75

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.85

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.78

-0.20

Корреляция

Корреляция между EVFGX и SICIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFGX и SICIX

Дивидендная доходность EVFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.52%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		19.52%19.39%0.00%1.37%0.96%17.87%2.97%0.74%8.11%9.49%0.31%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок EVFGX и SICIX

Максимальная просадка EVFGX за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFGX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFGXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-27.62%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-2.73%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-10.94%

-13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-1.95%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.59%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.68%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFGX и SICIX

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что EVFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFGXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

1.35%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

2.10%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

3.68%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

3.88%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

3.90%

+11.75%