PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFCX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFCX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

EVFCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFCX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFCX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		-0.48%10.49%3.43%6.73%-9.65%1.78%10.84%12.57%-4.42%9.53%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, EVFCX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%.

EVFCX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.37%
1 год
9.16%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с EVFCX:
EVFCX с EVFMXEVFCX с EVGRXEVFCX с EVFGXEVFCX с EVFTXEVFCX с EVVCXEVFCX с BERIXEVFCX с STDAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий EVFCX и SICIX

EVFCX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

EVFCX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFCX
Ранг доходности на риск EVFCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFCX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFCXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.75

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.34

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.40

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.65

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFCX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFCX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFCX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFCXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.85

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.78

-0.15

Корреляция

Корреляция между EVFCX и SICIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFCX и SICIX

Дивидендная доходность EVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что сопоставимо с доходностью SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		2.84%2.83%1.81%3.66%2.06%12.38%1.68%2.17%6.26%4.47%0.76%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок EVFCX и SICIX

Максимальная просадка EVFCX за все время составила -19.11%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFCX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFCXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.11%

-27.62%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-2.73%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-10.94%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.95%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.59%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.68%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFCX и SICIX

E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что EVFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFCXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

1.35%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

2.10%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

3.68%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

3.88%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

3.90%

+2.65%