PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFCX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFCX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

EVFCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFCX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFCX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		-0.48%10.49%3.43%6.73%-9.65%1.78%10.84%12.57%-4.42%9.53%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, EVFCX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.

EVFCX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.37%
1 год
9.16%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с EVFCX:
EVFCX с EVFMXEVFCX с EVFGXEVFCX с EVGRXEVFCX с EVFTXEVFCX с EVVCXEVFCX с BERIXEVFCX с CONWX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий EVFCX и PUDZX

EVFCX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

EVFCX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFCX
Ранг доходности на риск EVFCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFCX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFCXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.04

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.65

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.45

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

13.65

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFCX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFCX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFCX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFCXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.04

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.10

Корреляция

Корреляция между EVFCX и PUDZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFCX и PUDZX

Дивидендная доходность EVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		2.84%2.83%1.81%3.66%2.06%12.38%1.68%2.17%6.26%4.47%0.76%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок EVFCX и PUDZX

Максимальная просадка EVFCX за все время составила -19.11%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFCX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFCXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.11%

-21.53%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-8.20%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-17.98%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.59%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.31%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.47%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFCX и PUDZX

E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что EVFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFCXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.71%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

6.29%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

9.72%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

10.59%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

9.70%

-3.15%