PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVDIX с WCFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVDIX с WCFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX).

EVDIX - это активно управляемый фонд от Camelot. Фонд был запущен 7 июн. 2010 г.. WCFRX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EVDIX и WCFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVDIX и WCFRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		2.00%9.40%6.56%2.50%3.90%23.17%19.27%7.52%0.00%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		-0.67%4.37%6.83%9.23%-5.28%7.08%16.26%12.60%-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, EVDIX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у WCFRX с доходностью -0.67%.

EVDIX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
8.23%
3 года*
5.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.18%

WCFRX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.87%
1 год
2.68%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

Virtus Westchester Credit Event Fund

Часто сравнивают с EVDIX:
EVDIX с GDLEVDIX с ARBFXEVDIX с EVDAXEVDIX с DEVDXEVDIX с ARBNXEVDIX с MERIXEVDIX с HMEZX
Часто сравнивают с WCFRX:
WCFRX с RCTIXWCFRX с ARBNXWCFRX с AEDNXWCFRX с HMEZXWCFRX с MERIXWCFRX с GDLWCFRX с PSTAX

Сравнение комиссий EVDIX и WCFRX

EVDIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии WCFRX в 1.90%.

WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

Доходность на риск

EVDIX vs. WCFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVDIX
Ранг доходности на риск EVDIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WCFRX
Ранг доходности на риск WCFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVDIX c WCFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVDIXWCFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.64

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.28

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

4.49

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVDIX vs. WCFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVDIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCFRX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVDIX и WCFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVDIXWCFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.83

-0.82

Корреляция

Корреляция между EVDIX и WCFRX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVDIX и WCFRX

Дивидендная доходность EVDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности WCFRX в 6.87%

TTM20252024202320222021202020192018
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		0.88%0.90%2.72%6.49%9.21%0.00%1.01%0.95%0.00%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		6.87%5.82%5.33%4.15%0.21%13.79%0.90%2.99%1.43%

Просадки

Сравнение просадок EVDIX и WCFRX

Максимальная просадка EVDIX за все время составила -93.04%, что больше максимальной просадки WCFRX в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVDIX и WCFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVDIXWCFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.04%

-23.56%

-69.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-2.09%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.04%

-9.57%

-83.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.15%

-1.61%

-90.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-4.36%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.60%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EVDIX и WCFRX

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что EVDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVDIXWCFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.64%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

1.27%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

2.21%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

784.88%

4.17%

+780.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

555.06%

6.64%

+548.42%