PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVCGX с MCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVCGX с MCSMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) and MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, EVCGX returned 4.81%/yr vs 14.78%/yr for MCSMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVCGX charges 1.53%/yr vs 1.41%/yr for MCSMX.

Доходность

Сравнение доходности EVCGX и MCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVCGX показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 48.51%. За последние 10 лет акции EVCGX уступали акциям MCSMX по среднегодовой доходности: 4.81% против 14.78% соответственно.

EVCGX

1 день
-1.83%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-10.72%
1 год
-3.65%
3 года*
5.10%
5 лет*
-7.16%
10 лет*
4.81%

MCSMX

1 день
-4.39%
1 месяц
5.46%
С начала года
48.51%
6 месяцев
47.23%
1 год
74.62%
3 года*
23.22%
5 лет*
1.57%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVCGX и MCSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVCGX
Eaton Vance Greater China Growth Fund		-9.92%26.06%9.30%-17.33%-22.53%-9.61%25.22%23.32%-9.90%49.26%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		48.51%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%

Correlation

The correlation between EVCGX and MCSMX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.78

Over the past year, the correlation between EVCGX and MCSMX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Greater China Growth Fund

Matthews China Small Companies Fund

Часто сравнивают с EVCGX:
EVCGX с CHILXEVCGX с CAFEVCGX с OBCHXEVCGX с TRCLXEVCGX с EHSTXEVCGX с EELDXEVCGX с ICHKX
Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MCHFXMCSMX с GOPIXMCSMX с MJFOXMCSMX с OBCHXMCSMX с ICHKXMCSMX с MSMLX

Доходность на риск

EVCGX vs. MCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVCGX
Ранг доходности на риск EVCGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVCGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVCGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVCGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVCGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVCGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVCGX c MCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVCGXMCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
3.31

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
4.10

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.57

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

6.67

-6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

19.09

-19.27

EVCGX vs. MCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVCGX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MCSMX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVCGX и MCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVCGX и MCSMX

Максимальная просадка EVCGX за все время составила -68.37%, что больше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVCGX и MCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVCGXMCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.37%

-55.77%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.61%

-12.32%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-26.50%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.13%

-53.98%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-55.77%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

-4.39%

-32.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-20.15%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

4.27%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EVCGX и MCSMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) составляет 5.69%, в то время как у Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что EVCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVCGXMCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

13.43%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

21.30%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

24.81%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

24.95%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

22.62%

-0.48%

Сравнение комиссий EVCGX и MCSMX

EVCGX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии MCSMX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVCGX и MCSMX

Дивидендная доходность EVCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности MCSMX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVCGX
Eaton Vance Greater China Growth Fund		1.76%1.58%2.15%8.47%6.09%5.43%9.85%3.19%9.89%11.34%0.94%6.33%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		1.50%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%

Часто задаваемые вопросы

EVCGX and MCSMX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSMX has higher volatility (13.43%) compared to EVCGX (5.69%). In terms of maximum drawdown, EVCGX dropped -68.37% vs MCSMX's -55.77%.

MCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVCGX и MCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор