PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAV с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAV с DIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVAV (Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - EVAV tracks the Indxx US Electric and Autonomous Vehicles Index - Benchmark TR Gross (200%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EVAV charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности EVAV и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EVAV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAV и DIG

2026 (YTD)2025202420232022
EVAV
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		0.00%33.87%-50.31%-22.79%-75.60%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%2.73%0.93%-13.04%20.45%

Correlation

The correlation between EVAV and DIG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г.

0.21

The correlation between EVAV and DIG shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EVAV и DIG

Секторы
EVAV
DIG

Потребительский циклический сектор

22.3%

-

Технологии

2.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

61.8%

Финансовые услуги

-

6.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EVAV
22.3%
DIG

-

Технологии

EVAV
2.7%
DIG

-

Промышленность

EVAV
2.6%
DIG

-

Сырьевые материалы

EVAV

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

EVAV

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

EVAV

-

DIG

-

Энергетика

EVAV

-

DIG
61.8%

Финансовые услуги

EVAV

-

DIG
6.0%

Здравоохранение

EVAV

-

DIG

-

Недвижимость

EVAV

-

DIG

-

Коммунальные услуги

EVAV

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с EVAV:
EVAV с SGOVEVAV с BATTEVAV с VOOEVAV с CLDLEVAV с SPXLEVAV с ^GSPCEVAV с IVES
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE

Доходность на риск

EVAV vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAV
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAV c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EVAV vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAVDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.00

—

Просадки

Сравнение просадок EVAV и DIG

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAVDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-97.04%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-51.27%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-64.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EVAV и DIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAVDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

40.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

51.59%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

57.81%

—

Сравнение комиссий EVAV и DIG

EVAV берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAV и DIG

Дивидендная доходность EVAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DIG в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
EVAV
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		0.81%0.97%2.52%2.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVAV and DIG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for EVAV.

DIG has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.81% for EVAV.

EVAV tracks Indxx US Electric and Autonomous Vehicles Index - Benchmark TR Gross (200%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for EVAV and 0.95% for DIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAV и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор